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Lo sviluppo di metodologie numeriche accompagnato da un notevole
accrescimento delle potenzialità offerte dal fronte hardware ha
fatto si che la simulazione numerica di processi di reale interesse
fisico, ingegneristico e industriale, negli ultimi anni, si
accompagnasse sempre di più a metodi di indagine di tipo
sperimentale. In questo contesto, una forte interdisciplinarietà
per la coesistenza di aspetti matematici, informatici e, in generale,
ingegneristici, è alla base della messa a punto e
dell'implementazione di metodologie e codici di calcolo sofisticati
per la simulazione di processi reali (in campo strutturistico,
fluidodinamico, ecc.). Il corso si prefigge di dare una introduzione
alle moderne tecniche di indagine numerica di problemi reali,
introducendo i concetti di base per le metodologie relative a
equazioni differenziali ordinarie e a derivate parziali, evidenziando
alcuni aspetti matematico-informatici di recente sviluppo.
Programma del corso:
- RISOLUZIONE NUMERICA DI EQUAZIONI DIFFERENZIALI ORDINARIE:
Problema di Cauchy; Concetti di Zero-Stabilit, Consistenza,
Convergenza, Assoluta Stabilit;
Metodi ad un passo; Metodi a pi passi; Cenno ai Metodi
Predictor-Corrector e a metodi di tipo Runge-Kutta. Problemi ai
limiti: Metodi variazionali.
- INTEGRAZIONE NUMERICA IN PIÙ DIMENSIONI:
Quadratura bidimensionale composita; Cenno ai Metodi Monte-Carlo;
Integrazione adattiva
- RISOLUZIONE NUMERICA DI EQUAZIONI DIFFERENZIALI A DERIVATE PARZIALI:
Richiami di teoria; Classificazione delle Eq. Diff. Der. Par.; Metodi
basati sulle Differenze Finite; Introduzione ai metodi di tipo
Galerkin; Metodo degli Elementi Finiti; Esempi di Problemi Lineari:
Equazione di Poisson, Equazione del calore, Equazione della corda
vibrante. Cenno a problemi non lineari: Equazione di Burger.
Principi di Domain Decomposition e applicazioni per il calcolo
parallelo.
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Roberto Giacobazzi
1999-07-20