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Nel corso vengono studiati modelli di sistemi aleatori di interesse
informatico. Verranno studiate le tecniche per modellare sistemi
complessi quali le reti di calcolatori, sistemi multimedia, servizi di
rete e sistemi fisici.
Programma del corso:
- Generalità sui processi stocastici in tempo discreto e continuo.
Informazione generata da
un processo. Tempi di arresto.
- Caso dello spazio degli stati formato dagli interi non negativi.
Metodo delle funzioni generatrici. Applicazione al processo di
ramificazione semplice ed alla passeggiata aleatoria.
- Modelli markoviani in tempo discreto: richiami sulle catene di
Markov a stati finiti ed estensione al caso di stati numerabili.
Metodi di simulazione. Studio del comportamento a regime tramite i
teoremi limite. Ergodicità e misure invarianti. Prime applicazioni a
sistemi di inventario, di magazzino e di code.
- Modelli in tempo continuo con spazio degli stati numerabile:
processi di rinnovo. Processi di punto e processo di Poisson.
Processi di rinnovo con premio. Processi cumulativi. Equazione dei
rinnovi. Teoremi limite. Processi rigenerativi. Sistemi di
code tipo G/G/1 e M/G/1. Teorema di Smith. Formula di Little.
- Modelli markoviani in tempo continuo con spazio degli stati
numerabile (o processi Marcoviani "a salto"): costruzione e
simulazione. Processi di nascita e morte. Stabilità ed eslosioni.
Generatore. Distribuzioni stazionarie. Applicazioni a sistemi di
code M/M/1 , M/M/s ed a reti di code.
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Roberto Giacobazzi
1999-07-20